主讲人：杨金强

时间：2017年7月26日全天，7月27日全天（上午8:30开始，下午2:30开始）

地点：知新楼C201

题目：动态投融资和定价：基础、理论与前沿

个人简介：杨金强，男，1983年生， 河北衡水人；2006年于湖南大学获理学学士学位，2009年至2011年公派出国访问美国哥伦比亚大学，2011年于湖南大学获经济学博士学位（硕博连读）；2011年加入上海财经大学金融学院，2013年晋升为副教授（破格），2014年晋升为正教授（破格）。现任上海财经大学金融学院教授，博士生导师，证券期货系主任。教育部首批“长江学者”青年学者，国家优秀青年基金获得者，教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者, 霍英东教育基金获得者，上海市首批青年拔尖人才，上海市晨光学者，上海财经大学创新团队首席专家。同时兼任全国金融系统青年联合会委员，上海市突出贡献专家协会青年英才分会副会长，上海国际金融中心研究院研究员，上海市金融信息技术研究重点实验室研究员，中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务理事，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事。近年来主要致力于动态公司金融和资产定价的理论研究。已发表或接受待发表论文35篇学术期刊论文，国际顶尖金融学和经济学期刊论文5篇，其中包括3篇Journal of Financial Economics，1篇Review of Financial Studies和1篇Journal of Economic Theory；其他国际知名金融学和经济学SSCI期刊论文18篇；国内权威期刊论文12篇，其中包括5篇《经济研究》和2篇《管理科学学报》。论文连续多年入选国际顶级金融学年会(AFA、WFA、EFA)。学术成果曾获全美华人金融协会(TCFA)最佳论文奖、中国金融博物馆第三届青年金融学者奖、第十二届中国金融学年会优秀论文一等奖、湖南省优秀博士学位论文奖、申万宏源奖教金特等奖、上海市第十三届哲学社会科学优秀成果二等奖、第三届上海财经大学学术奖、上海财经大学第19、20、21届中振科研基金优秀论文奖等。

讲座介绍：近年来，连续时间动态投资融资理论作为金融学中的一个新兴领域得到快速发展。区别于传统静态模型，连续时间动态投资融资理论主要考察动态环境下基于各种摩擦而导致的非完全市场下的最优投资、融资、定价以及风险管理等一系列行为。本次课程主要分为四个模块：第一个模块主要了解布朗运动与随机分析等数理基础；第二个模块主要介绍Black-Scholes期权定价理论以及在公司金融和私募股权投资中的应用；第三个模块主要分析实物期权理论和在非完全市场下的前沿研究；第四个模块主要介绍托宾Q理论和在非完全市场下的前沿研究。